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量化投资书籍下载入门必读
发布时间:2021-08-11        

  量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,进而交易的过程。量化交易是一门跨学科知识,必须有快速地问题解决能力和自学能力,懂得锲而不舍不断钻研的试错法。

  今天,雷尔量化投资小编就来推荐10本关于量化交易的入门书籍,希望能够带给大家一些启发。

  这本书是衍生品入门的经典教材。这本书展现了期货市场的运作机制、期货的对冲策略、远期和期货的定价、期权的运作及定价等等,同时也囊括了B-S模型,CAPM模型等内容。这本教材巧妙回避了复杂的数学,除了模型稍有些复杂之外,其他部分都比较易于理解。目前的版本到2004年已经印刷三次了,不难看出它的影响力。

  这本书涵盖了期权定价、对冲、资金管理等等一些基础的内容。作者还考虑了很多心理因素,比如是什么驱动交易决策,人的情感偏差等等,他也提供了这些因素的量化分析。

  这本书更多探究的是“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权模型,以及这个模型的拓展和表达。这本书也不是教科书式的介绍,里面既有模型介绍,也有交易模型背后的思想基础和数学关系。

  说到量化,总是离不开资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型以及有效市场理论。作者追根溯源,回顾历史,从郁金香泡沫到“布莱克-斯科尔斯”的期权定价公式,从布朗运动概率论和积分学的发展,看金融定价理论和数学理论方法的融合。

  《对冲之王》从第一个数理金融发现者巴施里耶说起,看随机游走模型是怎么诞生,有效市场理论的雏形怎么得到,是一个更微观的视角。

  市场就像一个读心高手,回回都能准确读出你的买卖意图而相应地涨跌——你又会作何感想?你会不会开始怀疑:是你疯了,还是这个世界疯了?这正是这本书的主角布拉德·胜山的亲身经历。

  高频交易的核心就是速度,也许眨眼之间就是百万的利差。那么,到底是谁在操纵市场?屏幕背后的秘密是什么?这本书会深入浅出地带你走进高频交易的世界。

  宽客中,最知名的就是伊曼纽尔·德曼,他本来是一名高能粒子物理学家,进入华尔街后成为高盛的常务董事,并且是著名的高盛量化策略小组的领导人。对一个事事讲究精确的物理学家来说,如何适应狂热的金融市场?又如何把物理方法应用到喧嚣的金融市场中去?

  “当你研究物理学的时候,你的对手是上帝,而在研究金融学时,你的对手是上帝创造的人类”。

  长期资本管理公司(LTCM)在诞生的时候光鲜无比,有诺贝尔经济学奖获得者,有前美联储副主席,有华尔街的金牌交易员,号称“每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方”。短短三年时间就成为了华尔街最受瞩目的明星,凭借丰厚的收益率,几乎随意拿捏华尔街的各大顶级投行。

  这个光鲜无比的团队在短短150天资产从48亿美元暴跌至5亿美元,损失逾90%。最终1998年9月23日,美联储联合各大投资银行、118图库开奖号码商业银行和投资机构一起救助并接手其业务。

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